Hypothetische Ergebnisse mit CSI rückläufig Kontrakte auf einem Korb von 48 inländischen Rohstoffen. Ein Vertrag pro Handel, 50 Slippagecommission Abzug. Bei weitem ist dies die beste Trading-System-Performance, die ich je gesehen habe. Das System Netze etwa 800 pro Handel und Gewerbe zuletzt nur 13 Tage im Durchschnitt. Detaillierte Leistung kann durch Auswahl von Paradigmenwechsel aus der Navigationsleiste angezeigt werden. Seit dem Jahr 2000 erforschte Ive Aktienhandelssysteme, und Ive fand ein in hohem Grade rentables, leicht handhabbares Aktienhandelssystem, das ich bescheiden nennen, quotKeiths auf lager Traderquot. Die folgende Tabelle zeigt hypothetische Performance, wenn alle Trades getroffen werden. Keiths Stock Trader Performance Hypothetische Ergebnisse mit CSI-Aktien-Dateien für Splits und Dividenden angepasst. Detaillierte Leistung können Sie sehen, indem Sie Stock Trader aus der Navigationsleiste auswählen. Der Zweck dieser Website ist es, qualitativ hochwertige Handelsprodukte an Händler aller Erfahrungsstufen bieten. Wir bieten Abonnements für unsere Aktienstrategie und zwei kurzfristige Handelssysteme auf Basis von Paradigm Shift an. Darüber hinaus verkaufen wir das Handelssystem Paradigm Shift. Im so überzeugt, dass eine dieser Strategien Ihre Handelsnotwendigkeiten erfüllen, die Ill einen freien freien Monat von Signalen für Keith Fitschens Stock Trader andor Paradigm Shift zur Verfügung stellen (ein freier Monat von jedem pro Haushalt). Sie müssen keine Kreditkartendaten eingeben, um die Signale, nur Ihren Namen, Adresse und E-Mail-Adresse zu erhalten. Klicken Sie einfach auf das, was Sie wollen, in der Free Stuff-Sektion der Navigationsleiste auf der linken Seite. Die in diesem Schreiben gemachte Leistung ist hypothetisch. Es basiert auf dem Einsatz computergestützter Systemlogik auf CSI-Daten. Bitte beachten Sie den folgenden Haftungsausschluss der Commodity Futures Trading Commission für hypothetische Geschäfte: HINWEIS: Die HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, VON DENEN SIE SELBST BESCHRIEBEN SIND. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER PROGRAMMSPEZIFISCHE TRADING, DIE IN DER VORBEREITUNG KANN NICHT VOLL BILANZIERTEN VON hypothetischen Ergebnissen und alle, die sich negativ tatsächlichen Handels RESULTS. Best Merkmale dieses Handelssystem beeinflussen können, Paket: Eingebettetes Geldmanagement erlaubt das Prüfen einer einzelnen Ware oder eines Produktportfolios. Neun-Jahres-Echtzeit-Track Record. Brokerage Aussagen auf Web-Site. Dieses Produkt ist vor konkurrierenden Produkten aus diesen Gründen: Neunjährige Realzeitschiene Aufzeichnung der Leistung. Geeignet für kleine oder große Konten mit Geldmanagment für beide. Diese Upgrades sind für dieses Softwarepaket geplant: Studien über die Performance dieses Handelssystems im Newsletter wurden durchgeführt Futures Truth: Ja Validierung TOP Geld-zurück-Garantie auf diesem System: Ja Performance-Tracking-Methoden angeboten: Futures Truth. Über 50 Broker, die das System für diejenigen, die es besitzen handeln. Geld-Management-Strategien und Verfahren mit dem System geliefert: Ja Weitere Informationen TOP Die folgenden sind in dieses System einbezogen: Vollständig mechanische Regeln und methodologiesTHIS IST EIN Altsystem, das verkauft wurde, als Trendfolge - auf den Inlandsmärkten tätig. Ich VERKAUFE ES NICHT MEHR. DIE MATERIALIEN WERDEN ZEITRAUM FÜR DIE INTERESSIERTEN AKTUALISIERUNGEN AKTUALISIERT, WIE DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN MÄRKTE VÖLLIG GEÄNDERT WERDEN. Die Aberration TRADING SYSTEM gegen den Abbildungsfehler STRATEGIE Im Keith Fitschen und ich entwickelte den Abbildungsfehler Trading System 1986 I der Öffentlichkeit erstmals 1993 vermarktet sie und seit Release, seine konsequent eine der besten Rohstoff-Futures-Handelssysteme herum gewesen. Es wurde immer genannt, quotOne der Top Ten Trading Systems von All Timequot von Futures Truth. Keines der vier Portfolios, die wir im Handelshandbuch empfohlen haben, hatte für neun Jahre ein verlustreiches Jahr. Doch ab dem Jahr 2000 wurden die Rohstoffmärkte zunehmend volatiler. Ich suchte eine Antwort auf Rohstoff-Futures-Handel in der neuen, volatileren Umgebung zu finden und konzentrierte sich auf Risiko in einem signalisierten Handel. Die Antwort fand ich relativ einfach: Wenn das Risiko außerhalb der normalen Grenzen liegt, wenn der Handel signalisiert wird, sollte der Handel umgangen werden. Oder wenn das Risiko während eines Handels außerhalb der normalen Grenzen liegt, sollte der Handel aufgegeben werden. Das ursprüngliche Aberration Trading System wurde mit Regeln zur Umsetzung dieser Logik erweitert, und das Ergebnis ist DIE ABERRATIONSSTRATEGIE. Die auf dieser Website gemeldeten Warentermingeschäfte sind hypothetisch. Es basiert auf dem Einsatz computergestützter Systemlogik auf CSI-Daten. Die Handelskosten (Rutschung und Provision) wurden durch Abzug von 25 aus jedem Handel berücksichtigt. Bitte beachten Sie den folgenden Haftungsausschluss der Commodity Futures Trading Commission für hypothetische Geschäfte: HINWEIS: Die HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, VON DENEN SIE SELBST BESCHRIEBEN SIND. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. RENTABILITÄT DURCH COMMODITY Die folgenden Tabellen zeigen die Performance der ABERRATIONSSTRATEGIE auf einem Korb von 60 weltweiten Rohstoffen ab 1980. Von jedem Handel wurde eine Rutschkommission von 25 abgezogen. Aberration Trading System auf Grains (1980 - Oktober 2013) Die Performance der Strategie ist ziemlich gleichmäßig über die Warengruppen, mit den Währungen, Energien, US-Finanzwerte und Metalle Handel am besten. In dieser Gruppe von 60 Rohstoffen hat nur 1 einen Verlust in seinem Leben gesehen. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass für den gesamten Satz genau die gleichen Regeln und Parameterwerte verwendet werden. WIE SIE DIE ABERRATIONSSTRATEGIE TRADEN Weve entwickelte Portfolios für verschiedene Kontogrößen. Jedes Portfolio verwendet Diversifikation über die Gruppen hinweg und ein First-N-in-a-group Handel Ansatz. Das kleinste Portfolio wurde durch die Auswahl des geringsten Risikos und der besten Rohstoffe gebaut. Risiko wurde immer zuerst betrachtet. Nachfolgende Portfolios bauen auf dem letzten auf, indem sie mehr Rohstoffe zu jeder Gruppe hinzufügen. Das Aberration Trading System STARTER PORTFOLIO Das Aberration Trader System Starter-Portfolio eignet sich für Konten ab 10.000 bis 30.000. Das Portfolio ist über sieben Warengruppen diversifiziert, um Engagements in unkorrelierten Märkten zu erlangen. Die Rohstoffe in jeder Gruppe wurden sorgfältig für ihre Rendite-Risiko-Merkmale ausgewählt. Das Portfolio ist: Mais, KC-Weizen, Lebendvieh, Feeder-Rind, Baumwolle, Zucker, Palladium, Kupfer, Rohöl, Reformuliertes Gas, der Dollarindex, Schweizer Franken, 10-jährige Schuldverschreibungen und 2-Jahres-Schuldverschreibungen. Nur eine Ware in jeder Gruppe wird zu einem Zeitpunkt gehandelt, und ein Ein-Los gehandelt wird. Aus jedem Handel wurde ein Schlupfabzug von 25 entnommen. Die folgende Aktienkurve zeigt das Portfoliowachstum seit 1980. Das Aberration Trading System Starter Portfolio Equity Curve Wie die Grafik zeigt, ist Equity-Aufbau ziemlich reibungslos und konsistent. Mit einem durchschnittlichen Jahresgewinn von 15.299 würde die durchschnittliche Rendite im ersten Jahr auf einem 10.000 bis 30.000 Konto zwischen 50 Prozent und 151 Prozent liegen. Aus Risikoperspektive würde der durchschnittliche Start-Trade-Drawdown eines Händlers bei der Markteinführung des Portfolios bei 2.972 zwischen 10 und 29 Prozent des Eigenkapitals liegen. Aber der Händler sollte beachten, dass im Jahr 1987 die maximale Start-Trade-Draw-down 15.217 war. Wie das Eigenkapital baut, kann das Portfolio erweitert werden, um eine hohe Rendite zu erzielen. Die folgende Tabelle zeigt die Performance des Aberration Trading System Starter-Portfolios von Jahr zu Jahr. Die Spalte mit dem durchschnittlichen Start-Trade-Draw-Down wird erstellt, indem der Start-Trade-Draw-Down für das Portfolio beginnend bei jedem Trade-Entstehung und dann Mittelung der Ergebnisse. Zum Beispiel, wenn das Portfolio 30 Trades in einem bestimmten Jahr erstellt, würden 30 Portfolio-Aktienkurven generiert werden, eine beginnend bei der Handelseröffnung von jedem Handel und der niedrige Equity-Punkt für jede Equity-Kurve gefunden. Der maximale Start-Trade-Drawdown für das Jahr stellt den größten Punkt unterhalb des Eigenkapitals dar, den ein Händler gesehen hätte, wenn er das Portfolio zum schlechtesten Zeitpunkt dieses Jahres gehandelt hätte. (Beachten Sie, dass der Start-Trade-Drawdown jeden Handel, der aus einem bestimmten Jahr stammt, prüft, dass der niedrige Eigenkapitalpunkt im nächsten Jahr stattfinden kann.) Das Aberration Trading System Starter Portfolio Profit vs (STDD) Durch die Betrachtung der Verteilung aller Start-Trade-Drawdowns kann eine Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt werden. Die folgende Abbildung zeigt die von der Software generierte Verteilung. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit des Erlebens eines Start-Trade-Drawdowns von einer bestimmten Menge an Dollars oder weniger. Zum Beispiel zeigt diese Portfoliorsquos-Verteilung, dass 70 Prozent der Zeithändler, die den Handel dieses Portfolios initiieren, einen Start-Trade-Drawdown von etwa 4.000 oder weniger erleben würden. Und etwa 91 Prozent der Zeit, die Start-Trade-Drawdown hätte etwa 8.000 oder weniger. Umgekehrt, 9 Prozent der Zeit der Start-Trade Drawdown hätte größer als 8.000 gewesen. Das Aberration-Handelssystem Starterportfolio Start-Trade-Drawdown-Verteilung Werden die Margin-Schätzungen und das Startkonto-Eigenkapital berücksichtigt, kann die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Im Durchschnitt gibt es 3 Gruppen-Trades auf einmal. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Marge von 1.500 für jede Ware in diesem Portfolio würde die durchschnittliche Margenanforderung etwa 4.500 betragen. Betrug das Eigenkapital 15.000, so blieben rund 10.500 Reserven über dem durchschnittlichen Marginbedarf für ein Start-Trade-Drawdown-Kissen. Die Eingabe der Zahl mit 10.500 und Lesen auf die Zeile, historisch gab es eine 98 Prozent Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Aber wenn ein Konto wurde zunächst mit 10.000 finanziert, die 5.500 der Reserven würde nur eine 80-prozentige Chance auf Erfolg. Diese Art der Analyse ist lehrreich, aber denken Sie daran, die Maxime, ldquoA STRATEGIESrsquo GRÖSSTE DRAW-DOWN IST IMMER IM FUTURErdquo. Das Aberration Trading System MIDSIZE PORTFOLIO DAS ABERRATIONSTRATEGIE Mittelgroßes Portfolio eignet sich für Konten ab 30.000 bis 50.000. Das Portfolio ist über sieben Warengruppen diversifiziert, um Engagements in unkorrelierten Märkten zu erlangen. Die Rohstoffe in jeder Gruppe wurden sorgfältig für ihre Rendite-Risiko-Merkmale ausgewählt. Das Portfolio ist: Mais, KC-Weizen, Bohnenmehl, Feeder-Rind, Lebendvieh, Lean Hogs, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Palladium, Gold, Kupfer, Rohöl, Reformuliertes Gas, Erdgas, der Dollar-Index, Schweizer Franken, Euro - Währung, 10-jährige Schuldverschreibungen, 2-jährige Schuldverschreibungen und 30-jährige Schuldverschreibungen. Nur zwei Waren in jeder Gruppe werden zu einem Zeitpunkt gehandelt, und ein Ein-Los gehandelt wird. Aus jedem Handel wurde ein Schlupfabzug von 25 entnommen. Die folgende Aktienkurve zeigt das Portfoliowachstum seit 1980. Das Aberration-Handelssystem MidSize Portfolio-Eigenkapital Kurve Wie die Grafik zeigt, ist Equity-Aufbau ziemlich reibungslos und konsistent. Mit einem durchschnittlichen Jahresgewinn von 25.067 würde die durchschnittliche Rendite im ersten Jahr auf einem 30.000 bis 50.000 Konto zwischen 50 Prozent und 84 Prozent liegen. Aus Risikoperspektive würde der durchschnittliche Start-Trade-Drawdown eines Händlers bei der Markteinführung des Portfolios 4.450, zwischen 9 und 15 Prozent des Eigenkapitals erwarten. Aber der Händler sollte beachten, dass im Jahr 2006 die maximale Start-Trade-Drawdown 25,956 war. Wie das Eigenkapital baut, kann das Portfolio erweitert werden, um eine hohe Rendite zu erzielen. Die folgende Tabelle zeigt die Performance des Portfolios von Jahr zu Jahr. Die Spalte mit dem durchschnittlichen Start-Trade-Draw-Down wird erstellt, indem der Start-Trade-Draw-Down für das Portfolio beginnend bei jedem Trade-Entstehung und dann Mittelung der Ergebnisse. Zum Beispiel, wenn das Portfolio 30 Trades in einem bestimmten Jahr erstellt, würden 30 Portfolio-Aktienkurven generiert werden, eine beginnend bei der Handelseröffnung von jedem Handel und der niedrige Equity-Punkt für jede Equity-Kurve gefunden. Der maximale Start-Trade-Drawdown für das Jahr stellt den größten Punkt unterhalb des Eigenkapitals dar, den ein Händler gesehen hätte, wenn er das Portfolio zum schlechtesten Zeitpunkt dieses Jahres gehandelt hätte. (Beachten Sie, dass der Start-Trade-Drawdown jeden Handel, der aus einem bestimmten Jahr stammt, prüft, dass der niedrige Eigenkapitalpunkt im nächsten Jahr auftreten kann). Das Aberration-Handelssystem Midsize Portfolio Profit vs. Average und Max Start-Trade Draw-Down (STDD) Durch die Betrachtung der Verteilung aller Start-Trade-Drawdowns kann eine Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt werden. Abbildung 10 zeigt die von der Software generierte Verteilung. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit des Erlebens eines Start-Trade-Drawdowns von einer bestimmten Menge an Dollars oder weniger. Zum Beispiel zeigt diese Portfoliorsquos-Verteilung, dass etwa 72 Prozent der Zeithändler, die den Handel dieses Portfolios initiieren, einen Start-Trade-Drawdown von etwa 6.000 oder weniger erleben würden. Und etwa 90 Prozent der Zeit, die Start-Trade-Drawdown hätte etwa 12.000 oder weniger. Umgekehrt, 10 Prozent der Zeit, die die Start-Trade-Drawdown hätte größer als 12.000 gewesen. Das Aberration-Trading-System Midsize-Portfolio Start-Trade-Drawdown-Verteilung Werden Margin-Schätzungen und das Startkonto-Eigenkapital berücksichtigt, kann die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Im Durchschnitt gibt es 6 Gruppen-Trades auf einmal. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Marge von 1.500 für jede Ware in diesem Portfolio würde die durchschnittliche Margin-Anforderung etwa 9.000 betragen. Wenn das Eigenkapital bei 30.000 liegt, werden etwa 21.000 Reserven über dem durchschnittlichen Marginbedarf für ein Start-Trade-Drawdown-Kissen belassen. Die Eingabe der Kurve bei 21.000 und Lesen auf die Zeile, gibt es eine Wahrscheinlichkeit für den Erfolg von etwa 98 Prozent. Diese Art der Analyse ist lehrreich, aber denken Sie daran, die Maxime, ldquoA STRATEGIESrsquo GRÖSSTE DRAW-DOWN IST IMMER IM FUTURErdquo. Die Aberration Trading System FULLSIZE PORTFOLIO Die ABERRATION STRATEGY Full-Size-Portfolio eignet sich für Konten ab 25.000 bis 100.000 Reichweite. Das Portfolio ist über alle acht Warengruppen diversifiziert, um Engagements in unkorrelierten Märkten zu erlangen. Die Rohstoffe in jeder Gruppe wurden sorgfältig für ihre Rendite-Risiko-Merkmale ausgewählt. Das Portfolio ist: Mais, KC Weizen, Bohnenmehl, Bohnenöl, Rohreis, Futterrind, Lebendvieh, Lean Hogs, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Schnittholz, Orangensaft, Palladium, Gold, Kupfer, Erdgas, Heizöl, Dollar-Index, Schweizer Franken, Euro-Währung, Japanischer Yen, 10-Jahres-Schuldverschreibungen, 2-Jahres-Schuldverschreibungen, 30-jährige Schuldverschreibungen, 5-Jahres-Schuldverschreibungen, der Eurodollar, der Hang Seng Index und der Nikkei . Ein Maximum von vier Waren in jeder Gruppe wird zu einer Zeit gehandelt, und ein Ein-Los wird gehandelt. Aus jedem Handel wurde ein Schlupfabzug von 25 entnommen. Die folgende Aktienkurve zeigt das Portfoliowachstum seit 1980. Das Aberration Trading System Fullsize Portfolio Equity Curve Wie die Grafik zeigt, ist Equity-Aufbau ziemlich reibungslos und konsistent. Mit einem durchschnittlichen Jahresgewinn von 37.095 würde die durchschnittliche Rendite eines ersten Jahres von 50.000 bis 100.000 Konten von 37 Prozent auf 74 Prozent liegen. Aus Risikoperspektive würde der durchschnittliche Start-Trade-Drawdown eines Händlers bei der Markteinführung des Portfolios 6.233, zwischen 6 und 12 Prozent des Eigenkapitals erwarten. Aber der Händler sollte beachten, dass im Jahr 2002 die maximale Start-Trade-Drawdown betrug 35.345. Wie das Eigenkapital baut, kann das Portfolio erweitert werden, um eine hohe Rendite zu erzielen. Die folgende Tabelle zeigt die Performance des Portfolios von Jahr zu Jahr. Die Spalte mit dem durchschnittlichen Start-Trade-Draw-Down wird erstellt, indem der Start-Trade-Draw-Down für das Portfolio beginnend bei jedem Trade-Entstehung und dann Mittelung der Ergebnisse. Zum Beispiel, wenn das Portfolio 30 Trades in einem bestimmten Jahr erstellt, würden 30 Portfolio-Aktienkurven generiert werden, eine beginnend bei der Handelseröffnung von jedem Handel und der niedrige Equity-Punkt für jede Equity-Kurve gefunden. Der maximale Start-Trade-Drawdown für das Jahr stellt den größten Punkt unterhalb des Eigenkapitals dar, den ein Händler gesehen hätte, wenn er das Portfolio zum schlechtesten Zeitpunkt dieses Jahres gehandelt hätte. (Beachten Sie, dass der Start-Trade-Drawdown jeden Handel, der aus einem bestimmten Jahr stammt, prüft, dass der niedrige Eigenkapitalpunkt im nächsten Jahr auftreten kann.) Das Aberration Trading System Fullsize Portfolio Profit vs (STDD) Durch die Betrachtung der Verteilung aller Start-Trade-Drawdowns kann eine Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt werden. Abbildung 12 zeigt die von der Software generierte Verteilung. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit des Erlebens eines Start-Trade-Drawdowns von einer bestimmten Menge an Dollars oder weniger. Zum Beispiel zeigt diese Portfoliorsquos-Verteilung, dass 75 Prozent der Zeithändler, die den Handel dieses Portfolios initiieren, einen Start-Trade-Drawdown von etwa 6.000 oder weniger erleben würden. Und etwa 90 Prozent der Zeit, die Start-Trade-Drawdown hätte etwa 12.000 oder weniger. Umgekehrt, 10 Prozent der Zeit, die die Start-Trade-Drawdown hätte größer als 12.000 gewesen. Das Aberration-Trading-System Fullsize-Portfolio Start der Trade Drawdown-Verteilung Werden die Margin-Schätzungen und das Startkonto-Eigenkapital berücksichtigt, kann die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Im Durchschnitt gibt es 10 Gruppen-Trades auf einmal. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Marge von 1.500 für jede Ware in diesem Portfolio wäre die durchschnittliche Margin-Anforderung etwa 15.000. Betrug das Eigenkapital 50.000, so liegen rund 35.000 Reserven über dem durchschnittlichen Marginbedarf für ein Start-Trade-Drawdown-Kissen. Da es bisher noch nie 35.000 Start-Trade-Engpässe gab, lag die historische Erfolgswahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Diese Art der Analyse ist lehrreich, aber denken Sie daran, die Maxime, STARATEGIES LARGEST DRAW-DOWN IMMER IM FUTUREquot. Viele Händler werden das hier vorgestellte Portfolio des Portfolio-Materials des Aberration-Trading-Systems (zusammengefasst in der nachstehenden Tabelle) überprüfen und entscheiden, dass, wenn die Kontogröße wächst, es besser ist, mehr als ein Ein-Los im quotStarter Portfolioquot zu handeln als nach oben Auf das nächst größere Portfolio. Das ist ein Fehler. Diese Händler konzentrieren sich auf Gewinne und nicht auf Risiko, das ist das entscheidende Element, ob ein Small-Account-Händler überleben wird und wachsen zu einem großen Konto-Händler werden. Aberration Trading System Portfolio Vergleich Der Gewerbetreibende wird sehen, dass auf einem 10.000 bis 30.000 Konto eine jährliche Rendite von 50 bis 151 Prozent erzielt werden kann. Er meint, wenn er 151 Prozent auf 10.000 durch den Handel 1 Vertrag pro Signal machen kann, wenn die Kontogröße auf 20.000 wächst, kann er 2 Kontakte pro Signal tauschen und immer noch 151 Prozent. Das ist wahr, aber was er vernachlässigt, ist das Risiko. Das Trading der Starter-Portfolio mit 10.000 Renditen eine 85-prozentige Chance auf Erfolg über eine 5 von 6 Chance. Thatrsquos wie das Spielen Russisch Roulette. Die Verdoppelung der Zahl der Verträge bei 20.000 gibt noch die 5 aus 6 Chance. Früher oder später wird diese Strategie zu einem Handelsblow-out führen. FÜR GROSSE ACCOUNT TRADERS, Das Aberration Trading System GLOBAL PORTFOLIO DIE ABERRATIONSSTRATEGIE Das Global Portfolio eignet sich für Konten, die größer als 100.000 sind. Das Portfolio ist über die Warengruppen diversifiziert, um Engagements in unkorrelierten Märkten zu erlangen. Das Portfolio besteht aus: Mais, KC Weizen, Bohnenmehl, Bohnenöl, Rohreis, Hafer, Sojabohnen, Feeder-Rind, Lebendrind, Lean Hogs, Feeder Rind, Schweinebauch, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Schnittholz, Orangensaft, Palladium , Gold, Kupfer, Platin, Londoner Legierung, Londoner Aluminium, London Nickel, Rohöl, Reformuliertes Gas, Erdgas, Heizöl, Propan, Dollar, Schweizer Franken, Euro-Währung, Der Euro-Bund, der spanischen Anleihe, der Simex JGB, der Hang Seng Index, der Nikkei, der DAX, der Nasdaq mini, Und das SampP mini. Die folgende Tabelle zeigt die Rendite und die Rendite, wenn zwei Prozent des Eigenkapitals auf die einzelnen Handels - und Limitierungsgruppen von vier Geschäften oder weniger riskiert werden. Aberration Trading System Globales Portfolio Jährliche Rendite und Jährliches Maximal-Draw-Down Max Draw-Down (Prozent) Dieses Beispiel veranschaulicht die Macht der Implementierung der Geldmanagementstrategien, die dem Großinvestor zur Verfügung stehen. Er kann eine sehr hohe Rendite für einen relativ niedrigen maximalen jährlichen Drawdown erreichen. Darüber hinaus kann er den Prozentsatz des Eigenkapitals anpassen, der riskiert wird, seine Rendite zu erhöhen oder sein Drawdown zu senken, bis er ein für sein Trading-Temperament geeignetes Risiko-Szenario erhält. Wenn zum Beispiel ein maximaler Abzug von 38 Prozent und ein durchschnittlicher Maximalabzug von rund 24 Prozent für ihn zu hoch sind, kann er den gezahlten Betrag senken und niedrigere erwartete Abschläge haben. Umgekehrt, wenn er mehr Risiko stehen kann, kann er die Höhe riskant und erreichen eine höhere Rendite. YOULL LIEBE DIE VIELFALT UND EASE OF TRADING Stier Völlig veröffentlicht. Die Handelslogik ist vollständig offenbart so youll genau wissen, warum jeder Handel platziert wird. Dieses ist nicht ein quotblack-boxquot System, das Händler frustriert, weil sie nicht wissen, wie sie arbeiten. Stier-End-of-Day-System. Sie müssen nicht vor einem Computer sitzen, um DIE ABERRATIONS-STRATEGIE zu handeln. Es verwendet täglich Bar-Daten für Handelsentscheidungen. Sie werden vor dem Öffnen des Handels wissen, ob es einen Auftrag an diesem Tag gibt. Sie können alle Aufträge vor dem Markt eröffnen. Sobald die Aufträge gelegt worden sind, müssen Sie nicht den Markt den Rest des Tages überwachen. Bull Portfolios für jedes Konto Größe. Sie müssen nicht komplizierte Analyse tun, um zu bestimmen, was zu handeln. Wir bieten Ihnen empfohlene Portfolios für jede Kontogröße, so dass Sie sofort mit dem Handel beginnen können. Stier Geldverwaltung. Unsere Systeme haben einfach zu verstehen, Geld-Management-Regeln. Sie wissen genau, was zu handeln, und in welcher Größe jeden Tag. Stier Einfach zu bedienende Software. Sie haben Windows-basierte Software, um tägliche Signale zu generieren und die Leistung zu testen. Sie können Vertrauen in die Robustheit des Systems zu gewinnen, indem Sie Ihre eigenen Back-Tests mit Daten, die wir zur Verfügung stellen. Für laufende Handelssignale können Sie einen kostengünstigen Datenanbieter abonnieren und die Handelssignale in weniger als 5 Minuten abrufen. Sie müssen nicht die Software verwenden, wenn Sie nicht möchten. Stier-Handelsstations-Code. Für diejenigen, die Trade Station für den Handel und Back-Tests verwenden, haben wir Open-Source-Code für diese Plattform. SIE KÖNNEN EINE EXPERT TRADE DAS SYSTEM FÜR SIE haben In meinen Seminaren, betone ich, dass die meisten Händler aufgrund einer Unfähigkeit, ihre Strategie, wie sie geplant ausführen scheitern. Sogar mit großen Systemen werfen Händler ihre Kante weg, indem sie ihre Emotionen über-Regel ihren Plan. Ich habe ein Netzwerk von Brokern, die die Systeme für Sie ausführen wird, mit einem Satz nur etwas über dem Diskontsatz. 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Ive verkauft Aberration, und jetzt THE ABERRATION STRATEGY, für die Öffentlichkeit seit über 20 Jahren. In all dieser Zeit niemand hat jemals behauptet, meine Zahlen sind quotfudgedquot oder ungenau. Wenn Sie die ABERRATIONSSTRATEGIE erwerben, erhalten Sie: bull Ein ausführliches Handelshandbuch, das die Logik vollständig offenlegt, die bisherige Wertentwicklung einzelner Rohstoffe und Portfolios darstellt, das Geldmanagementsystem für Klein - und Großkontrakte erläutert und Softwareinstallationen abdeckt Betrieb. Bull Eine einfach zu bedienende Windows-basierte Software, mit der Sie die Rohstoff - und Portfolio-Performance rückverfolgen, Geldmanage - mentanalysen durchführen und tägliche Handelssignale generieren können, wenn sie mit Tagesenddaten verknüpft sind. Bull Handel Postleitzahl (offener Code). Stier Vollständige Unterstützung. Wir beantworten Handelsfragen und unterstützen die Software technisch. 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