Forex Squeeze Spielen

Short Squeeze Was ist ein kurzer Squeeze Eine Situation, in der ein stark kurzgeschlossene Lager oder Ware stark verschoben, zwingt mehr Short-Verkäufer zu schließen, ihre Short-Positionen und Zugabe zu den Aufwärtsdruck auf den Bestand. Ein kurzer Squeeze impliziert, dass Leerverkäufer aus ihren Short-Positionen gequetscht werden, in der Regel mit einem Verlust. Ein kurzer Squeeze wird in der Regel durch eine positive Entwicklung ausgelöst, die darauf hindeutet, dass sich die Aktie auf einem Turnaround befinden kann. Obwohl der Turnaround in den Aktienvermögen nur provisorisch sein kann, können sich nur wenige Leerverkäufer leisten, Risikoverluste auf ihre Short-Positionen zu riskieren, und können es vorziehen, sie zu schließen, auch wenn dies einen erheblichen Verlust bedeutet. BREAKING DOWN Short Squeeze Wenn eine Aktie steigt schnell zu steigen, kann der Trend weiter eskalieren, weil die Leerverkäufer wahrscheinlich aus wollen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie steigt 15 an einem Tag, können diejenigen mit Short-Positionen gezwungen werden, zu liquidieren und decken ihre Position durch den Kauf der Aktie. Wenn genügend kurze Verkäufer die Aktien zurückkaufen, wird der Preis noch höher gedrückt. Zwei Maßnahmen, die zur Identifizierung von Aktien mit hohem Risiko für einen kurzen Squeeze nützlich sind, sind (a) kurze Zinsen und (b) Short-Zins-Verhältnis. Die kurzfristige Verzinsung bezieht sich auf die Gesamtzahl der verkauften Aktien in Prozent der gesamten ausstehenden Aktien, während die Short-Interest Ratio (SIR) die Gesamtzahl der verkauften Aktien ist, geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen. Als Beispiel betrachten wir eine hypothetische Biotech-Unternehmen, Medico, die einen Wirkstoffkandidaten in fortgeschrittenen klinischen Studien als Behandlung von Hautkrebs hat. Es gibt erhebliche Skepsis unter den Investoren darüber, ob dieser Wirkstoffkandidat tatsächlich funktionieren wird, und infolgedessen 5 Millionen Medico Aktien verkauft wurden, die von seinen 25 Millionen Aktien ausstehend verkauft wurden. Kurzfristiges Interesse auf Medico ist folglich 20 und mit täglichem Handelsvolumen im Durchschnitt von 1 Million Anteilen, ist das SIR 5. Das SIR bedeutet, daß es 5 Tage dauern würde, bis Leerverkäufer alle Medico Anteile zurückkaufen, die kurz verkauft worden sind. Angenommen, wegen der enormen kurzen Zinsen, Medico hatte von 15 vor ein paar Monaten bis 5 kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Studien zurückgegangen. Wenn die Ergebnisse angekündigt werden, zeigen sie, dass Medicos Medikament Kandidaten besser als erwartet als Behandlung für Hautkrebs arbeitet. Medicos-Aktien wird auf die Nachrichten, vielleicht bis 8 oder höher, wie Spekulanten kaufen die Aktien-und Leerverkäufer klettern, um ihre Short-Positionen zu decken. Ein kurzer Squeeze in Medico ist nun auf, und kann es viel höher fahren aufgrund der massiven Kaufdruck. Contrarian Investoren suchen für Aktien mit schweren kurzen Interesse speziell wegen eines Short-Squeeze-Risiko. Diese Anleger können Longpositionen in einem stark kurzgeschlossenen Bestand akkumulieren, wenn sie glauben, dass ihre Erfolgschancen signifikant höher liegen, als sie von denen, die darauf bärisch sind, glauben. Die Risiko-Belohnung Auszahlung für einen stark kurzgeschlossenen Aktienhandel in den niedrigen einstelligen Ziffern ist sehr günstig für Contrarian Investoren mit langen Positionen. Ihr Risiko beschränkt sich auf den dafür gezahlten Preis, das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt. Dies steht dem Risiko-Gewinn-Profil des Short-Verkäufers diametral gegenüber, der das Risiko von theoretisch unbegrenzten Verlusten trägt, wenn der Aktienkurs bei einem kurzen Squeeze höher ist. Einführung in das Squeeze-Play Squeeze-Play ist ein Volatilitäts-Setup. Es beginnt tatsächlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, dass Sie handeln. Mit anderen Worten, ein Markt ist der Handel mit viel weniger Volatilität als in der Regel ist die Beurteilung der Märkte historische Daten. Kernpunkt: Der Squeeze Play beruht auf der Prämisse, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Wenn Perioden geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf sein normales Niveau der Volatilität zurück. Die bekannten Bollinger Bands und. Die viel weniger bekannten Keltner Channels. Sowohl die Bollinger-Bands als auch die Keltner-Kanäle verwende ich die Standard-Standardeinstellungen, die auf der breiten Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe: Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner-Kanäle: Länge 20. Es gibt zwei Versionen der Keltner Kanäle, die häufig verwendet werden. Ich verwende die Version, in der die Bänder von Average True Range abgeleitet werden. Wenn ich sah, wie Keltner Kanäle in verschiedenen Charting-Programme konfiguriert sind, Ive bemerkte, dass es einige kleinere Variationen. Sie sollten nicht nur sicher sein, dass Sie mit der Formulierung, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie der 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Bollinger Bands wurden bekannt als ein Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Eine Bollinger-Band erzählt Ihnen die Höhe der Volatilität gibt es einen bestimmten Markt relativ zu der jüngsten Vergangenheit. Wenn ein Markt gegenüber der jüngsten Vergangenheit sehr volatil ist, wird die Bollinger-Band expandieren. Wenn ein Markt eine relativ niedrige Volatilität im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit durchlebt, wird sich die Bollinger-Band zusammenziehen. Eine Bollinger-Band besteht aus drei Linien, die für jeden Tag gezeichnet werden, schließen sich im Laufe der Zeit. Ein einfacher gleitender Durchschnitt. Der einfache gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen, die sich aus den Schlusskursen ergeben. Der einfache gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen von Schlusskursen. Verschiedene Parameter im Bollinger-Band können wie die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts und die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen eingestellt werden. Verwenden Sie Parameter, die in der Regel die Standardeinstellung sind. Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung 2 Der statistische Ausdruck, den Sie normalerweise im normalen Gespräch hören, ist 8220 Standardabweichung.8221 Das Verständnis dieses Begriffs ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie eine Bollinger-Band Schwankungen im Grad der Volatilität erkennt und anzeigt. Standardmäßig wird die Standardabweichung bestimmt, inwieweit der aktuelle Schlusskurs vom mittleren Schlusskurs abweicht. Die Formel für die Berechnung der Standardabweichung ist ziemlich komplex, und I8217m, die das Risiko einer Überdimensionierung (und beleidigenden mathematischen Phds) ausüben, aber das allgemeine Konzept ist, dass je weiter der Schlusskurs vom durchschnittlichen Schlusskurs ist, desto volatiler ein Markt ist. Und umgekehrt. Das bestimmt den Grad der Kontraktion oder Ausdehnung einer Bollinger-Band. Here8217s What8217s fehlen in Bollinger Bands Bevor ich mit der Diskussion, lassen Sie mich feststellen, dass I8217m sicher gibt es viele Händler, die die Bollinger Bands finden, um ein wertvolles Trading-Tool von selbst sein. Ich denke, dass8217s fein und ich wünsche ihnen gut. Ich weiß nur, dass meine persönlichen Anforderungen als Händler aus riskanter Perspektive diktieren, dass ich mehr Informationen benötige als was ich von Bollinger Bands alleine bekommen kann. Als Schüler von Bollinger Bands wissen, wenn die Bands schmal werden, wird ein Breakout auftreten. Aber wie eng ist schmal Chart auf Market Warrior, das Flaggschiff von Mikulaforcasting erstellt. Tabelle 1 Anmerkung: Die blauen Linien sind Bollinger-Bänder. Am Punkt 1 zeigen die roten Pfeile eine Bollinger Band Squeeze an. Am Punkt 2 zeigen die roten Pfeile eine weitere Bollinger Band Squeeze an. What8217s schwer über diese Situation ist, dass Sie nicht wissen, wie diese Squeeze qualifizieren. Was wir tun müssen, ist zu quantifizieren, wie eng ist eng, so dass Sie bestimmen können, wenn ein potenzieller Handel ausgelöst wird. Die Art und Weise, wie wir dies tun, ist, den Keltner-Kanal dem Diagramm hinzuzufügen. Was sind Keltner-Kanäle Keltner-Kanäle, die ursprünglich von Chester Keltner in den 60er Jahren entstanden und später von Linda Raschke modelliert wurden, ähneln den Bollinger-Bands. Sie bestehen aus einer Mittellinie mit einem oberen und einem unteren Band. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren ist: Bollinger-Bänder: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Bewegung des Schlusskurses. Je mehr sich der Schlusskurs von Tag zu Tag bewegt, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Keltner Kanal: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf dem Bereich von hoch zu niedrig auf einer täglichen Basis. Je mehr die Reichweite variiert, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Wie bei den Bollinger Bands ist die Formel für Keltner Channels eher involviert. Wir könnten in sie hinein, aber Id nur vermitteln nur das allgemeine Konzept. Die Idee hinter Keltner Channels ist, dass der Abstand zwischen den Mittellinien und den äußeren Bändern die mathematische Norm darstellt. Als solche würden Sie normalerweise erwarten, dass alle der aktuellen Preis-Aktion in den Bands des Keltner-Kanal enthalten zu sehen. Der traditionelle Gebrauch des Keltner Kanals ist, nach einer Handelschance zu suchen, wenn die Preisaktion außerhalb des Keltner Kanals bricht. Wenn das passiert, bedeutet dies, dass ein ungewöhnliches Maß an Impuls auf den Markt kommt und ein starker Richtungswechsel im Gange ist. Aber hier ist die nützlichste Beobachtung aus der Perspektive des Squeeze Play. Gehen Sie zurück und schauen Sie sich die Bollinger Band-Definition. Denken Sie daran, die Bands sind eine Funktion, wie viel der aktuelle Schlusskurs unterscheidet sich von der durchschnittlichen Schlusskurs. Das vereinfacht es ein bisschen, aber das ist die allgemeine Idee. Der Keltner Channel basiert nun auf dem Bereich zwischen High und Low. Lass mich dir eine Frage stellen. Was denken Sie, neigen, mehr änderung zu zeigen, wenn der Markt von einem außergewöhnlich nicht-volatilen Zustand zurück zu normalem Volatilitätszustand a geht. Die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem durchschnittlichen Schlusskurs oder b. Der Bereich zwischen dem hohen und dem niedrigen Heres meine Antwort: Während beide Werte tendieren zu ändern, ist die Antwort ein. Closing Werte neigen dazu, mehr Veränderung als die Handelsspanne zeigen. Als Ergebnis davon werden die äußeren Bänder der Bollinger-Bänder dazu neigen, sich schneller auszudehnen und zusammenzuziehen als die äußeren Bänder der Keltner-Kanäle. Jetzt siehe Grafik 2 unten Bollinger Keltner. Jetzt können Sie sehen, wie diese Beziehung ermöglicht uns einen klaren Hinweis auf mögliche Trades, die aus Volatilitätserweiterungen. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed In Tabelle 2 können wir nun den Squeeze qualifizieren, nachdem wir den Keltner Channel überlagert haben. Sie nehmen nur ein Squeeze-Spiel, das die folgenden Kriterien erfüllt: Sie betrachten nur ein Squeeze-Spiel, wenn sowohl die oberen und unteren Bollinger Bands gehen in den Keltner Channel. Die Punkte 1 und 2 zeigen Beispiele für die Bollinger Bands (blaue Linien), die innerhalb des Keltner Kanals (rote Linien) gehen. An diesen Punkten, Sie wissen, dass der Squeeze begonnen hat. Wenn die Bollinger Bands (BOTH blaue Linien) aus dem Keltner Channel kommen (rote Linien), ist der Squeeze freigegeben worden und ein Umzug findet statt. Bollinger Bands und Keltner Channels erzählen, wann ein Markt von geringer Volatilität zu hoher Volatilität übergeht. Mit diesen beiden Indikatoren zusammen ist eine wertvolle Technik an sich und ich würde mir vorstellen, dass einige von euch in der Lage, es zu nutzen. In zusätzlichen dieser 2 Super-Indikatoren, Hinzufügen Momentum Volumn und wenden Sie das Wissen der Leuchter wird weiter bezaubern Sie Ihre Macht in Squeeze Play. Diese können Dich interessieren: The Squeeze Spielen The Squeeze Spielen The Squeeze Play ist eine Weiterentwicklung in meinem Trading. Mein typisches Handelsziel ist etwa 20 Pips. The Squeeze Play in nicht original, sondern eine Kombination oder Herstellung einer Reihe von Strategien habe ich gelesen und ausprobiert in den letzten Jahren. Grundsätzlich ist es ein Auswachsen eines Abendausbruchs von GBPJPY, GBPCHF und GBPUSD. Die ungefähre Zeit ist um 23 Uhr EST oder für mich an der Westküste um 20 Uhr. Die 3 Währungen aufgeführt scheinen die beste Chance für einen Umzug zu geben. Andere arbeiten auch gut, aber diese drei Währungspaare scheinen das beste Ergebnis zu geben. Andere Zeiten des Tages Arbeit, aber nicht so konsequent. Indikatoren Donchian Kanäle auf 30 eingestellt (nicht erforderlich). 50 SMA (nicht erforderlich) RSI14 3565 (empfohlen) Entweder und. Bollinger Bands und Keltner Channels oder. TTM Squeeze auf ThinkorSwim oder MT4 Squeeze Trend Handel Forex Factory Das Konzept ist ein Breakout-Handel. Diese Märkte konsolidieren sich oft am Abend. Wenn der BB fällt mit dem KC, dass die Squeeze ist. Der ThinkorSwim Squeeze Indicator zeigt rote Punkte an, wenn ein Squeeze vorhanden ist. Dann ist der Handel entworfen Breakout der Kanäle. Ich habe in der Regel ein Ziel von 20 Pips und ein Stop bei etwa 22 Pips. Ich benutze die DC zu helfen, Breakout Ebenen zu setzen und zu stoppen. Die 50 sma bestimmen den Trend. Der Handel funktioniert am besten, wenn der RSI kommt aus überverkauft oder überkauft Bedingungen. Überverkauft für Long und überkauft für Short. Ich meist diese drei Paare, aber letzte Nacht habe ich eine schöne USDCAD lange für 35 Pips. Wenn ich einen Handel um 11 Uhr EST Ich werde oft prüfen, ob es später und passen Sie das Ziel und stoppt. Die hier enthaltene Tabelle der GBPCHF ist ein sehr typischer Handel. Ich habe diesen Beitrag nur für den Zweck der Diskussion und Austausch. Ich finde Handel eine einsame Erfahrung. Ich war immer ein Breakout Trader, kaufen Sie die Kombination der quotSqueeze Conceptquot und das Timing und die drei Paare haben diese Arbeit für mich gemacht. Diese Richtungen sind eher unvollständig. Ich werde versuchen, Fragen zu beantworten und Diagramme von Trades. Es gibt viel Finesse in der Verwaltung dieser Strategie. Ich weiß, dass Handelsmanagement kritisch ist. Wenn der Markt ist wild und die Preis-Bars sind nicht konsistent ist es am besten zu bleiben. Zuletzt bearbeitet von Greg Jones 10-23-2012 um 12:34 PM.