Ich bin neu in Metatrader und neu in diesem Forum auch. Allerdings freue ich mich sehr darauf, neue Kenntnisse über MQL4 und MetaTrader zu gewinnen. Ich frage mich, ob es einen Indikator für die Software einer eher modifizierten Bollinger-Band gibt. Wir alle wissen, dass die Banden mit der Standardabweichung berechnet werden. Die ursprüngliche stddev-Formel verwendet jedoch den Absolutwert der Abweichungen. Ich frage mich, ob es möglich wäre, die positiven Werte der Abweichung von den negativen Werten der Abweichung zu trennen. Etwas wie eine halbe Standardabweichung, wenn dieser Begriff richtig ist. Es resultiert eine Gain-Standardabweichung für die positiven Werte der Abweichung und eine Verlust-Standardabweichung für die negativen Abweichungen. Einmal mit diesen Daten dachte ich an die Implementierung der Gain-Standardabweichung für das obere Bollingerband und die Verlust-Standardabweichung für das untere Band. Dies könnte uns visuell die Volatilität und einige seiner Richtung. Wenn es nach oben zieht oder nach unten zieht. Ist dies möglich mit metatrader ich hoffe, dass ich mich klar, und wäre sehr glücklich, wenn jemand mit mehr expirience half mir hier. Vielen Dank im Voraus, die drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands Reg in Bollinger präsentiert Bollinger Bands illustrieren drei völlig verschiedene philosophische Ansätze. Welche ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie bequem mit. Probieren Sie es aus. Fertigen Sie sie besonders an, um Ihrem Geschmack zu entsprechen. Schauen Sie sich die Trades, die sie generieren und sehen, wenn Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf täglichen Charts entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, den wir in - kurzfristigen Händlern betreiben, können sie auf fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Karten. Es gibt wirklich keinen wesentlichen Unterschied, solange jeder abgestimmt ist, um die Nutzer Kriterien für Risiko und Belohnung passen und jeweils auf dem Universum der Wertpapiere, die der Benutzer handelt, in der Art, wie der Benutzer tauscht getestet. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung der Risiko-und Belohnung Parameter Da kein System, egal wie gut es wird verwendet werden, wenn der Benutzer nicht bequem mit ihm. Wenn Sie nicht selbst passen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum unterrichten Sie sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen. Zuerst unterrichte ich, weil ich unterrichte. Zweitens, und vielleicht am wichtigsten, weil ich lernen, wie ich lehre. In der Erforschung und Vorbereitung des Materials für dieses Buch lernte ich einiges, und ich lernte noch mehr in den Prozess des Schreibens. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht wurden Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig, aber es ist nicht wirklich diese Techniken werden nützlich bleiben, bis die Marktstruktur ändert genug, um sie strittig zu machen. Der Grund Wirksamkeit ist nicht zerstört - egal wie weit ein Ansatz gelehrt wird, ist, dass wir alle Einzelpersonen sind. Wenn ein identisches Trading-System 100 Menschen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn diese viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde. Jeder hätte es genommen und modifiziert, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihrer einzigartigen Weise, Dinge zu tun, integriert. Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarative ein Buch bekommt, wird jeder Leser weg vom Lesen es mit einzigartigen Ideen und Ansätzen zu gehen, und dass, wie sie sagen, ist eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass Sie sollen an der oberen Band zu verkaufen und an der unteren Band kann es auf diese Weise zu arbeiten, aber es muss nicht. In Methode ich auch wirklich kaufen, wenn das obere Band überschritten wird und kurz, wenn das untere Band ist auf der Unterseite gebrochen. In Methode II gut auf Stärke kaufen, wie wir die obere Band nur dann zu erreichen, wenn ein Indikator bestätigt und verkaufen auf Schwäche, wie die untere Band angefahren wird, wieder nur, wenn durch unseren Indikator bestätigt. In Methode III gut kaufen in der Nähe der unteren Band, mit einem W-Muster und ein Indikator, um das Setup zu klären. Dann gut präsentieren eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht im Buch erwähnt, ist eine Variante von Methode I. Methode I mdash Volatilität Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands Reg ist ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz erreicht werden, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausfahrt und in einem Verkauf verwenden ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopf Fälschungen beteiligt. Einmal ein Faker. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Handel Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatility Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ganz dicht beieinander und damit die Auslöser sind sehr nahe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver werden die Setups sein. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Ich präsentiere hier fünf Diagramme dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein Setup Dann gehen Sie mit einer Erweiterung der Volatilität Beware the head fake Verwenden Sie die Lautstärke-Indikatoren für Richtungsangaben Passen Sie die Parameter an sich selbst an Methode II mdash Trend folgend Unsere zweite Bollinger Bands reg Demonstration Methode beruht auf der Idee, dass starke Preispolitik Begleitet von starken Indikator Aktion ist eine gute Sache. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, daß diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor ein Eintrittssignal gegeben wird. Natürlich, das Gegenteil, Schwäche bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variante von Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für eine Squeeze. Dieses Verfahren kann einige Methoden-I-Signale vorwegnehmen. Nun verwenden Sie die gleichen Ausstieg Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels. Die Idee ist, dass sowohl b als auch Preis und MFI über unsere Schwelle steigen müssen. Die Grundregel ist: Wenn b größer als 0,8 ist und MFI (10) größer als 80 ist, dann kaufen. Wir erinnern uns, dass b uns zeigt, wo wir innerhalb der Bänder bei 1 sind, wir sind im oberen Band und bei 0 sind wir im unteren Band. Also, bei 0,8 b sagt uns, dass wir 80 des Weges von der unteren Bande zur oberen Bande sind. Eine andere Betrachtungsweise ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 läuft. 80 ist ein sehr starker Messwert, der den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich der Bedeutung für 70 für RSI. So kombiniert Methode II Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Gut verwenden die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen. Um die MFI-Parameter gut einzustellen, sollte eine alte Regelindikatorlänge etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder betragen. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die darauf hindeutet, dass die Verwendung von gleitenden Mittelwerten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus vorschlägt. Experimente zeigten, dass Perioden, die ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Banden waren, generell zu kurz waren, dass aber ein Halbwertszeitraum für die Indikatoren gut funktionierte. Wie bei allen Dingen sind dies aber Ausgangswerte. Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingänge in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs verändert werden, das gehandelt wird, um ein adaptiveres System zu erzeugen. Tabelle 19.1 - Methode-II-Variationen MFI konnte durch Volumen-gewichtete MACD ersetzt werden. Die für b und den Indikator erforderliche Stärke (Schwelle) kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabolischen kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger-Bänder konnte eingestellt werden. Die Hauptsache, um zu vermeiden, ist späte Eintragung, da viel des Potenzials aufgebraucht worden sein kann. Ein Problem bei Methode II besteht darin, dass die Risikoevaluierungsmerkmale schwerer zu quantifizieren sind, da der Umstieg für ein Bit im Gange war, bevor das Signal ausgegeben wird. Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann kaufen Sie den ersten Tag. Dies wird einige Setups verpassen, aber die verbleibenden haben ein besseres Risiko Belohnung Verhältnisse Es wäre am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Beständen, die Sie tatsächlich handeln oder wollen handeln, und stellen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Bestände und Ihre eigenen zu testen Risiko-Kriterien. Wenn Sie z. B. sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, können Sie auf höhere Werte für die b (größer als eine ist eine Möglichkeit), MFI und parabolische Parameter schauen. Höhere Ebenen aller drei würden stärker werden Aktien und beschleunigen die Stopps schneller. Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter zu konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bestrebt, diese Trades mehr Zeit für die Arbeit zu geben, sollte sich auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene langsamer steigen zu konzentrieren. Eine sehr interessante Anpassung ist es, das Parabolische nicht unter dem Eintrittstag zu starten, wie es üblich ist, sondern unter dem letzten signifikanten Tief - oder Wendepunkt. Zum Beispiel könnte beim Kauf eines Bodens das Parabolische unter dem Niedrigen statt am Einstiegstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des jüngsten Handels zu erfassen. Mit dem entgegengesetzten Band als Ausfahrt können diese Trades die meisten zu entwickeln, kann aber den Stopp unangenehm weit weg für einige zu verlassen. Dies lohnt sich zu wiederholen: eine weitere Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Warnungen zu nutzen und den ersten Pullback nach dem Alarm zu kaufen. Dieser Ansatz reduziert die Anzahl der Trades - einige Trades wird verpasst werden, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine robuste Methode, die an eine Vielzahl von Handelsformen und Temperamente angepasst werden kann. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann: Rational Analysis. Diese Methode kauft bestätigte Stärke und verkauft bestätigte Schwäche. Also wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum der Kandidaten durch grundlegende Kriterien vorstellen, Erstellen von Listen und verkaufen Listen Dann nehmen nur kaufen Signale für die Aktien auf der Kauf-Liste und verkaufen Signale für die Aktien auf der Verkauf-Liste. Rational Analysis, die Zusammenführung der Sätze von fundamentaler und technischer Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme, mit denen die meisten Anleger konfrontiert sind. Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zum Filtern von Signalen besteht darin, die EquityTrader Performance Ratings zu betrachten und Käufe auf Aktien mit einem Rating von 1 oder 2 zu tätigen und auf Aktien mit einem Rating von 4 oder 5 zu verkaufen. Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Performance-Ratings, die als relativ angesehen werden können Stärke kompensiert die nachteilige Volatilität. Die Methode kauft Stärke Buy, wenn b größer als 0,8 ist und MFI ist größer als 80 Verwenden Sie einen parabolischen Stop Mai antizipieren Methode I Entdecken Sie die Variationen Verwenden Sie Rational Analysis Methode III mdash Umkehrungen Irgendwo in den frühen 1970er Jahren die Idee der Verschiebung ein gleitender Durchschnitt auf und ab Um einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die Preisstruktur zu bilden. Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus den gewünschten Prozentsatz, um das obere Band zu erhalten oder durch ein plus den gewünschten Prozentsatz, um das untere Band zu erhalten, was eine rechnerisch einfache Idee zu einem Zeitpunkt war, wenn die Berechnung entweder zeitaufwändig war oder teuer. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistifte, und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich nahmen Markt-Timer und Aktien-Picker schnell die Idee auf, da sie ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnte. Oszillatoren waren damals sehr viel in Mode und dies führte zu einer Anzahl von Systemen, die die Wirkung des Preises in den prozentualen Bändern mit der Oszillatorwirkung vergleichen. Vielleicht war die damals am besten bekannte und bis heute weit verbreitete Anlage ein System, das die Wirkung des Dow Jones Industrial Average in Bändern verglichen hat, die durch die Verschiebung des 21-tägigen gleitenden Durchschnittes um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren erzeugt wurden Basierend auf breiten Handelsstatistiken. Die erste war eine 21-Tage-Summe von vorrückenden minus sinkende Probleme auf der NYSE. Die zweite, auch aus der NYSE, war eine 21-Tage-Summe aus Up-Volume minus Down-Volume. Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillator-Messungen von entweder Oszillator wurden als Verkaufssignale genommen. Kaufsignale wurden durch Markierungen des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Zufällige Messwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Selbstvertrauen zu erhöhen. Für Aktien, für die keine breiten Marktdaten verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing Guides im Einsatz. Viele Modifikationen dieses Ansatzes sind möglich und viele wurden gemacht. Mein eigener Beitrag war, einen Abflugdiagramm für die 21-Tage-Summierungstechnik für die Oszillatoren zu ersetzen. Ein Abflugdiagramm ist ein Graph der Differenz zweier Mittelwerte, eines kurzfristigen Durchschnitts und eines langfristigen Durchschnitts. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte tägliche Fortschritte minus Rückgänge und tägliches Aufwärtsvolumen minus Abwärtsvolumen und die Perioden, die für die Mittelwerte verwendet werden, sind 21 und 100. Die Handlung ist vom kurzfristigen Durchschnitt minus dem langfristigen Durchschnitt. Der Hauptvorteil der Verwendung der Abflugtechnik zur Erzeugung der Oszillatoren ist, dass die Verwendung des langfristigen gleitenden Durchschnitts die Wirkung der Anpassung (Normalisierung) für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur hat. Ohne diese Einstellung wird ein einfacher Advance-Decline-Oszillator oder ein Up-Volume-Down-Volume-Oszillator Sie von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings, mit der Differenz zwischen Mitteln sehr gut passt sich für die bullishe oder bärische Vorurteile, die das Problem verursachen. Das Auswählen der Abflugtechnik bedeutet auch, dass Sie die weithin verfügbare MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erzeugen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, den zweiten auf 100 und den dritten auf neun. Dies setzt den Zeitraum für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei Ausfall, neun Tage. Bei den Dateneingängen handelt es sich um Voreilungen und Absenkungen. Wenn das von Ihnen verwendete Programm die Eingaben in Prozent wünscht, sollte das erste 9 sein, das zweite 2 und das dritte 18. Ersetzen Sie jetzt die Bollinger-Bänder für die prozentualen Bänder und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystems für Zeitmessmärkte. In ähnlicher Weise können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und Trendtrends zu bestätigen. Wenn wir einen W2-Boden mit b höher auf dem Wiederholungsversuch bilden als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumenoszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob er ein ähnliches Muster hat. Wenn es tut, dann kaufen Sie die ersten starken Tag, wenn es nicht, warten und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an den Spitzen ist ähnlich, aber wir müssen geduldiger sein. Wie es typisch ist, dauert die Spitze länger und stellt gewöhnlich die klassischen drei oder mehr Schiebe zu einem hohen. In einer klassischen Formation wird b bei jedem Drücken niedriger sein als ein Volumenindikator, wie z. B. Akkumulationsverteilung. Nachdem ein solches Muster entwickelt sich zu verkaufen sinnvoll Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun, ist die Klärung von Tops und Bottoms, indem wir eine unabhängige Variable, Volumen in unserer Analyse mit Hilfe von Volumenindikatoren einbinden, um ein besseres Bild von der Verlagerung von Angebot und Nachfrage zu erhalten. Steigt die Nachfrage über einen W-Boden? Wenn ja, sollten wir am Kauf interessiert sein. Ist das Angebot jedes Mal zunehmend, wenn wir einen neuen Push zu einem hohen machen. Wenn ja, sollten wir unsere Verteidigung verteidigen oder darüber nachdenken, wenn wir so geneigt sind. Die Schlussfolgerung hier ist die Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, aber auf die Sie nicht das Vertrauen haben, um ohne Bestätigung zu handeln. Kaufen Sie Setup: untere Band-Tag und der Oszillator positiv Verkaufen Sie Setup: obere Band-Tag und Oszillator negativ Verwenden Sie MACD, um die Atem-Indikatoren zu berechnen Methode IV mdash Bestätigte Ausbrüche Bollinger auf Bollinger Bands Reg System IV, eine einfache und direkte Herangehensweise an bestätigte Ausbrüche. Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Tag 1: Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb 25 der niedrigsten Bandbreite in 6 Monaten. Tag 2: Schließen Sie außerhalb der Band. Tag 3: Intraday - Alert (noch nicht bestätigt), wenn wir höher (niedriger für Verkaufmuster) als das Ende von Tag 2 handeln. Ende des Tages: Signal (bestätigter Ausbruch), wenn wir höher (niedriger) als das Ende von Tag 2 schließen Die in der Lage sind, sich außerhalb der Bands zu bewegen und ihre Bewegungen auszudehnen. Keltner Channel Bollinger Bands: eine Vielzahl von Volatilitätsbändern Band MA sx STDev der vorherigen Bar x MA In den obigen Formeln, MA ist der gleitende Durchschnitt des Preises und Band ist der Wert, der für das Plotten der Band auf dem Preisdiagramm berechnet wird. Um beide Bänder zu berechnen (nach oben und unten von der MA), müssen zwei Werte mit s und s berechnet werden, also s. Eine robuste Messung der Preisvolatilität ist die Standardabweichung des Preises selbst, berechnet über einen Zeitraum der jüngsten Preisentwicklung, die die zuletzt genannte Formel ist. John Bollinger hat die Kombination eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnittes mit Bändern, die unter Verwendung von zwei Standardabweichungen von Preisänderungen über dieselbe 20-Tage-Periode hergestellt wurden, populär und sie werden heute häufig als Bollinger-Bänder bezeichnet. Da die Standardabweichung ein Konfidenzniveau repräsentiert und die Preise nicht normal verteilt sind (d. h. aufgrund von Fettschwänzen bei Preisaktionen auf den Finanzmärkten), ergibt die Wahl von zwei Standardabweichungen eine 87 Vertrauensbande. Wenn die Preise normal verteilt wären, hätten zwei Standardabweichungen 95,4 des Preisbereichs entsprechen sollen. Handelssysteme, die auf Bollinger-Bändern basieren, werden in der Regel mit anderen Techniken kombiniert, um extreme Preisniveaus zu identifizieren. Charakteristischerweise können, sobald sich die Tendenzpreise außerhalb der oberen oder unteren Bollinger-Bande bewegen, sie für eine Anzahl von Tagen in einer Reihe außerhalb bleiben. Diese Art von Verhalten heißt ldquocrawling bis die bandsrdquo und ist typisch für das, was auch als ldquohigh momentum. rdquo Beachten Sie, dass die Breite des Bandes variiert erheblich mit der Volatilität der Preise und dass eine Periode der hohen Volatilität verursacht eine ldquobubblerdquo, die Vergangenheit erstreckt Dem Zeitraum, in dem die Volatilität sinkt. Bollinger Bands sind hervorragend für die Darstellung der zyklischen Volatilität: Niedrige Volatilität führt zu hoher Volatilität und umgekehrt. Es ist auch möglich, Bollinger-Bänder auf verschiedene Zeitrahmen anzuwenden, um die Haupt - und Nebentrends des Marktes zu klären, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, die wöchentliche und tägliche Banden kombiniert. Fig. 3 ist das gleiche Preisdiagramm wie Fig. 2, wobei wöchentliche Bollinger-Banden in grün aufgetragen sind. Die wöchentlichen Bollinger-Bands zeigen deutlich, wie sie die täglichen Bollinger-Bands beeinflussen und in der Regel enthalten. Beachten Sie, dass Anfang 2013 die hohe Dynamik Trend Preisleisten außerhalb der wöchentlichen Band und hielt sie dort für zwei Monate, während die täglichen Bollinger Bands noch Preise enthalten. Die wöchentlichen Bands setzten die Bewegung in den richtigen Zusammenhang des Impulses, der sonst weniger unterscheidbar gewesen sein könnte. Modifizierte Bollinger-Bänder Jede Volatilitätsmessung auf Basis historischer Daten, einschließlich Bollinger-Bänder, expandiert nach einer Volatilitätserhöhung rasch, aber langsamer, wenn die Volatilität sinkt. Die Achillesferse von Bollinger Bands ist die Zeit, die sie braucht, um sich zusammenzuziehen, nachdem die Volatilität sinkt, was den Handel einiger Instrumente mit Bollinger Bands allein erschwert oder weniger rentabel macht. Sie benötigen andere Techniken in einem herkömmlichen Bollinger-Band-System, um es funktionstüchtig zu machen. Die folgende Grafik veranschaulicht dieses Problem: Initial Move: Bands schnell erweitern, da sich die Volatilität in Abschnitt 1 erweitert. Umkehrungs-Beine: Die Bollinger-Bänder schließen sich nicht schnell genug, um dem Trader zu erlauben, einen Großteil des Umkehrbeins 1 zu erfassen Die erste Umkehr von den Bären zu bewegen oder verlassen sich auf geschickte Lesung der Preisaktion. Squeeze: Eine kleine Bollinger Band Squeeze-Muster tritt bei etwa 11:20 (Punkt 3 auf der linken Seite), aber bis dahin ist die Hälfte der Stier Umkehrbewegung bereits passiert. Wenn man den stärkeren Squeeze um etwa 15:00 (Punkt 3 auf der rechten Seite) betrachten wird, wurden zwei Drittel des Zuges verpasst. Abbildung 4: Standard-Bollinger-Bands auf einer 5-Minuten-Intraday-Chart von ES (8. März 2013): Beachten Sie die langsame Kontraktion dieser Bands Verzögerungen in traderrsquos Entscheidungsfindung. Es ist möglich, dieses Problem zu beheben. Dennis McNicholl schrieb über eine neue Methode zur Berechnung von Bollinger-Bändern in einem Artikel: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, Oktober 1998). McNicholl empfiehlt, Bollinger-Bänder zu verbessern, indem man: die Mittellinienformel und verschiedene Gleichungen für die Berechnung der Bänder modifiziert. Die Bands folgen dem Preis näher und reagieren schneller auf Veränderungen der Volatilität mit diesen Änderungen. Die nachstehende Tabelle vergleicht die herkömmlichen Bollinger-Banden in orange mit den McNichol-modifizierten Banden in blau. Sie können sehen, wie sich die Bands nach der Volatilitätserweiterung schneller verteilen, obwohl es immer noch eine Verzögerung gibt. Abbildung 5: 5-Min Intraday-Chart von ES (8. März 2013) mit modifizierten und standardmäßigen Bollinger-Banden: die schnelle Reaktion von modifizierten Bändern im Vergleich zu Standard-Banden. Bessere Bands dennoch Wir bauten auf dem Konzept der Trends von Teil 1 und diskutierten einige der populäreren Handelsbänder und Kerntechniken für den Handel sie in diesem Artikel. Die komplexeste und fortschrittlichste Bandbautechnik basiert auf Statistiken und nicht auf Faktoren des Preises. Der dritte Artikel dieser Serie wird diesem Thema gewidmet sein. Der folgende Kurzcode für TradeStation stellt ein modifiziertes Bollinger Band auf der Basis von McNichollrsquos Formeln dar: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alpha) m1 - ut) (1 - alpha) mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) m2 ut2 alpham2 (1 - alpha) ut2 dt2 ((2 - alpha) m2 - ut2) (1 - alpha) aber dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, Aber, quotupperquot) plot3 (blt, quotLowerquot) Über den Autor: Ali ist ein IT-Architekt mit Sitz in Toronto, Kanada. Er begann, Optionen im Jahr 2006 zu starten. Trotz des frühen Erfolges erkannte er, dass er sowohl ein tieferes Verständnis des Selbst und des Handels benötigte, um fortgesetzten Erfolg sicherzustellen. Lesen Dr. Tharps Bücher brachten ihn nach Cary, um an verschiedenen IITM Kursen teilzunehmen. Ali hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, sein Trading zu studieren und zu perfektionieren. Er plant, nach Vollendung seines derzeitigen Technologieberatungsprojekts zum Vollzeithandel zu wechseln. Die Frosch Day-Trading-System hat mehrere Intraday Chancen jeden Tag der Markt geöffnet ist. Positionen werden durch das Ende des Tages geschlossen, so theres kein über Nachtgefahr oder Sorgen um Positionen, während Sie nachts im Bett liegen. Das Froschsystem ist Teil des Day-Trading-Workshops im August. Längerfristige Handelssysteme von Ken Long Auch wenn Sie kurzfristig handeln wollen, wirkt dieser Workshop als solide Grundlage für den Handel mit Swing-Systemen. Um den vollen Zeitplan, einschließlich Termine, Preise, Combo-Rabatte und Standort zu sehen, klicken Sie hier. Ein tieferer Blick auf Arbeitslosigkeit Zahlen: Teil 2 von DR Barton, Jr. Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird die Federal Open Market Committee (FOMC) seine Sitzung abgeschlossen haben, gab seine Ankündigung, und Ben Bernanke wird durchgetanzt haben Eine andere ldquopost-Fedrdquo Pressekonferenz. Da ich diesen Artikel gut vorgelegt habe, bevor alle diese Shenanigans aufgetreten sind, gab es keine Notwendigkeit für mich, auf dem, was die Bernanke gesagt haben, dass Sie bereits wissen, von der Zeit, dass Sie dies gelesen haben, spekuliert haben. Wenn Sie jedoch erlauben mir eine oder zwei Vorhersagen. Wir können vollkommen sicher sein, dass die Experten und Sprecherköpfe jede Silbe und jede Nuance sezieren und der Markt während und nach der Sektion eine Weile nach oben und unten springen wird. Wahrscheinlich wird die Fed den Kurs halten und sagen, dass jede Verjüngung (oder andere Euphemismus für die Verringerung der Morphin-wie monatliche monetäre Injektion) wird nicht in der kurzfristigen geschehen. Sie müssen sich auch dem wirtschaftlichen Bild im Allgemeinen und dem Beschäftigungsbild im Besonderen widmen. Wir sahen einen Aspekt der Arbeitslosigkeit Situation letzte Woche und diese Woche, wersquoll weiter auf diesem Thema ein bisschen mehr. Wow Es gibt eine Menge arbeitsloser Leute da draußen Letzte Woche diskutierten wir, wie ldquomaximizing Beschäftigungrdquo Teil der Fedrsquos Dual-Mandat von Kongress ist. Und ohne Zweifel hat die Fed nur über eine Verbesserung der Beschäftigung Bild gesprochen, da die Bureau of Labor Statistics (BLS) Diagramm sieht etwa so aus: Bevor wir in die Analyse dieser Tabelle, herersquos eine interessante Punkt yoursquoll sehen, dass die FEDs Zielschwelle Niveau von 6,5, der Treiber für die aktuelle Geldpolitik, ist über dem höchsten Arbeitslosenniveau getroffen während der Dekade, bevor die Immobilienblase platzen. Die ldquoSArdquo in Klammern in der Titel steht für ldquoseasonally adjustedrdquo. In der Theorie macht die Anpassung der Arbeitslosenquote für saisonale Faktoren einen gewissen Sinn. Zum Beispiel würde man erwarten niedrigere Arbeitslosigkeit um die Weihnachtseinkaufenjahreszeit. In der Praxis, SA hat sich nur ein weiterer Hebel für Politik verlangt und Pandite zu diskreditieren. Auf der anderen Seite gibt es Probleme mit Blick auf völlig ungefilterte Daten Sicher. So bin ich zum Beispiel in der klassischen Kernfamilie aufgewachsen: Mein Vater hatte eine gute, professionelle Position bei der örtlichen Produktionsstätte und meine Mutter blieb zu Hause und zog vorbildlich drei Kinder hoch. War sie wirklich ldquounemployedrdquo Sie arbeitete härter als jemand, den ich zwischen dem Betrieb des Haushalts und Freiwilligenarbeit für den Dienst und für andere verschiedene Ursachen wusste. Aber jede wirtschaftliche Maßnahme würde sie als arbeitslos gelten. Sie wollte nicht ldquonormalrdquo Beschäftigung in Form von einem Lohn verdienen Arbeit, so dass sie wirklich warnrsquot ein ldquoparticipantrdquo auf dem Arbeitsmarkt. Während also verschiedene Filter erforderlich sein können, ist die Art und Weise, dass einige auf die Daten geworfen werden, um ein rosigeres Beschäftigungsbild zu zeigen, geradezu verrückt. Das schlechteste Beispiel für einen missbrauchten Filter stammt aus der mittlerweile berüchtigten Labour Force Participation Rate. Es versucht, Fragen wie, ob meine Mutter gezählt haben, aber es tut es in einer Weise, dass doesnrsquot halten mit den aktuellen Trends (und itrsquos eigentlich so interessant, dass wir es nur in der Tiefe nächste Woche anpacken könnte). Für diejenigen unter Ihnen, die letzten weekrsquos Artikel gelesen. Irsquom sichere yoursquore wundernd, wie die U. S.-Zahlen mit den weniger gefilterten Zahlen vergleichen, die wir für die Europäische Union darstellten. Um fair zu sein, haben alle europäischen Länderrsquo veröffentlicht Arbeitslosenzahlen ähnlich Schichten auf Schichten von Filtern. Aber ich denke, die Beschäftigungsquote aller beschäftigungsfähigen Leute ist eine interessante Möglichkeit, die Zahlen zu betrachten, damit Letrsquos zurück zu einem Ländervergleich kommen, wie sie die sehr schöne Datenbibliothek der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bietet. Hier ist das 4. Quartal 2012 Chart, der die USA die EU-Länder, die wir sahen in der vergangenen Woche und ein paar andere Notabeln (Japan, Australien, Kanada, etc.) umfasst: Wir können ein ähnliches Muster zu sehen, um die letzte weekrsquos Chart mit höheren Beschäftigung In der Regel in den nördlichen und westeuropäischen Ländern und niedrigere Werte für die südlichen und östlichen Staaten in Europa. Yoursquoll auch bemerken, dass die BLS Arbeitslosigkeit bei etwa 7 nicht in eine 92 Beschäftigungsquote durch Maßnahmen der OECD zu übersetzen. Durch die OECD-Messung ist die USA im Vergleich zu den anderen Ländern in der Studie mitten in der Packung beschäftigt. OECD-Zahlen beiseite, bleibt die Fed einem Entscheidungsprozeß verpflichtet, der an eine 6,5 BLS-Arbeitslosigkeit gebunden ist. Solange diese Zahl ihre Strategie weiter fortsetzt, wird sie auch weiterhin für die Aktienmärkte von zentraler Bedeutung sein. Da die BLS Beschäftigung Zahl ist so bedeutend jetzt, itrsquos wahrscheinlich wert schälen diese Daten Zwiebel zurück ein oder zwei weitere Schichten nächste Woche. Wie immer, Ihre Kommentare und Feedback sind willkommen Bitte senden Sie Ihre Gedanken an drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Über den Autor: Eine Leidenschaft für die systematische Herangehensweise an die Märkte und lebenslange Liebe des Lehrens und Lernens haben D. R angetrieben. Barton, Jr. an die Spitze der Investment-und Handels-Arena. Er ist ein regelmäßiger Gast auf beiden Report auf Geschäft Fernsehapparat und WTOP Nachrichten Radio in Washington, D. C. und ist ein Gast auf Bloomberg Radio gewesen. Seine Artikel wurden auf SmartMoney und Financial Advisor Magazin erschienen. Sie können sich an D. R. Bei quotdrantharpquot bei. Gold-Analyse und Strategie: 17. Juni 2013 von Florian Grummes Von Zeit zu Zeit auch teilen Florians Bericht mit Ihnen. Klicken Sie hier, um den Bericht im Juni zu sehen. Über den Autor: Florian Grummes (Jahrgang 1975 in München) studiert und vertreibt seit 2003 den Goldmarkt. Neben seinem Handelsgeschäft ist er ein sehr kreativer und erfolgreicher Komponist, Songwriter und Musikproduzent. Alles, was wir hier im Van Tharp Institut tun, ist darauf ausgerichtet, Ihnen als Händler und Investor zu helfen. Infolgedessen lieben wir, Ihr Rückgespräch zu erhalten, positiv und negativ Auch, senden Sie Anmerkungen oder stellen Sie Van eine Frage, indem Sie hier klicken. Kontakt Das Van Tharp Institut unterstützt Spamming in keiner Weise, Form oder Form. Dies ist ein abonnementbasierter Newsletter. Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, senden Sie eine E-Mail an infovantharp. So beenden Sie Ihr Abonnement. 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